3 Langkah Sederhana Menyusun Sistem Trading

Sama halnya dengan substansi sistem trading. Langkah-langkah penyusunan sistem tersebut juga harus mudah dipahami penggunanya. Pada artikel kali ini, penulis akan mengulas 3 langkah sederhana menyusun sistem trading.

1. Penyusunan konsep dan aturan.

Mulailah dengan mengamati pergerakan harga melalui grafik dan temukan petunjuk-petunjuk yang membedakan antara pergerakan besar dan kecil. Jika perlu, gunakan bantuan indikator dan terapkan caranya pada beberapa instrumen agar pencarian konsep ide lebih mengalir. Setelah konsep sistem trading dtemukan melalui pengamatan tadi, temukan ciri ciri yang membedakan pergerakan tersebut dan berapa besar peluang keberhasilan dibanding kegagalannya, Sebaiknya anda fokus pada kegagalan yang terjadi pada konsep sistem dan mencari penyebabnya.

Susunlah kriteria-kriteria yang telah anda temukan sejelas mungkin hingga anda dapat memutuskan kondisi yang tepat untuk mengambil posisi dan melikuidasinya. Perhatian sebaiknya tertuju pada kondisi-kondisi yang harus terpenuhi untuk melikuidasi posisi, karena keberadaannya akan sangat menentukan hasil akhir. Hal tersebut harus dapat menjawab pertanyaan : pada keuntungan berapa anda akan melikuidasi posisi (target)? Kemudian pada kerugian berapa anda harus berhenti (stoploss)? dan pada kondisi bagaimana posisi harus secepatnya dilikuidasi.

Setelah penyusunan konsep benar-benar matang, maka anda perlu mengubahnya menjadi seperangkat aturan yang lebih spesifik dan rinci sehingga dapat dipahami dan diterapkan bahkan oleh trader awam sekalipun. Langkah ini merupakan bagian tersulit dari penyusunan sistem trading namun sangat diperlukan agar sistem dapat bekerja dengan baik dan memudahkan evaluasi serta pengembangan selanjutnya.

2. Pengujian

Setelah memiliki aturan yang jelas dan spesifik, artinya anda sudah mempunyai sebuah sistem trading. Langkah selanjutnya adalah menguji sistem tersebut untuk memastikan apakah kinerjanya memang sesuai dengan harapan.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan 2 tahap :

Pertama : Pengujian secara visual melalui pengamatan mata terhadap sejarah pergerakan harga (grafik) sebelumnya. Apakah anda dapat mengikuti sistem tersebut langkah demi langkah dan tetap menghasilkan keuntungan? Jika ditemukan perbedaan antara konsep dan aturan, maka anda dapat kembali untuk menyusun ulang aturan-aturan pada sistem tersebut. Apabila hasil pengujian secara visual tidak berbeda dengan tujuan konsep awalnya dan tetap menguntungkan, maka tibalah saatnya untuk melakukan test secara formail untuk membangun record transaksi yang dapat membuktikan kinerja sistem.

Kedua : Jika memungkinkan, ubah sistem anda ke dalam bahasa program komputer, karena transaksi dapat dilaksanakan secara otomatis. Dengan begitu, anda akan lebih mudah melakukan back test dan forward test, baik dari sisi waktu dan tenaga. Namun jika hal tersebut sulit dilakukan, anda tidak perlu kecewa karena dengan mengamati setiap pergerakan dan melaksanakannya sendiri, anda akan lebih up to date terhadap kondisi dan perkembangan di pasar. Anda juga akan lebih mudah melakukan proses evaluasi dan mengalirkan ide-ide baru untuk penyusunan selanjutnya.

Selain penerapannya pada beberapa instrument, faktor lain yang perlu diperhatikan hanyalah penentuan bingkai dan durasi waktu (timeframe). Settingan yang tepat akan sangat menentukan validitas sistem anda.

3.Evaluasi Hasil

Langkah ini merupakan tahap akhir dari penyususnan sistem trading. Setelah pengujian informal dan formal selesai, maka anda perlu mengevaluasi sistem tersebut melalui tiga elemen penting keberhasilan di bawah ini:

a. Profit Factor

Perbandingan antara keuntungan dalam bentuk mata uang yang diperoleh dari winning trade dan kerugian (dalam bentuk mata uang) dari losing trade. Statistik ini menunjukkan seberapa besar sistem anda menghasilkan keuntungan per 1 Dollar kerugian. Dengan kata lain, data ini dapat dijadikan sebagai pengukur rasio berbanding return atau risk to reward ratio.

Jika anda lebih memilih orientasi trading jangka panjang, maka sistem anda sebaiknya memiliki profit factor di atas 2. Dibawah angka ini, sebaiknya hanya gunakan sistem untuk orientasi jangka pendek.

b. Average Trade (win&loss)

Ekspektasi sistem secara matematis. Berapa rata-rata keuntungan per transaksi dan berapa rata-rata kerugiannya. Dari sini juga dapat diperoleh data lainnya, misalnya ukuran win loss ratio atau berapa kali sistem trading anda menghasilkan keuntungan berbanding berapa kali menghasilkan kesalahan. data ini bermanfaat untuk mengukur akurasi sistem anda. Semakin tinggi angka pada kedua data tersebut, maka semakin baik pula kinerjanya. Dengan demikian anda dapat menjamin kemampuan rekening untuk membayar komisi dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk setiap transaksi.

c. Maksimum Drawdown.

Kerugian terbesar (dalam dollar) yang dihasilkan oleh sistem. Dihitung dari jumlah ekuiti tertinggi dibandingkan jumlah ekuiti terendah. Angka ini akan membantu anda untuk menentukan seberapa besar peluang kerugian yang dihasilkan oleh sistem dan menentukan berapa modal awal yang perlu dilibatkan. Misalnya maksimum drawdown adalah sebesar $5.000, maka modal yang harus anda miliki untuk menggunakan sistem tersebut harus lebih besar dari $5.000. Karena drawdown bisa saja terjadi di awal transaksi, padahal anda belum mengalami masa di mana sistem bekerja dalam kondisi terbaik.

Sebagai contoh, jika dari 100 transaksi yang dilakukan oleh sistem trading anda menghasilkan data sebagai berikut :

50 posisi profit = $3,000 ( Take profit @ $60 )

50 Posisi loss = $1.500 ( Stoploss @ $30 )

Maka profit factor sistem trading anda adalah 2, average trade $15, Win loss ratio 50:50 dan maksimum drawdown $1,500.

Coba 3 Langkah Sederhana Menyusun Sistem Trading anda dengan menggunakan account demo terlebih dahulu, silahkan mendaftar free account demo dibawah ini :

Pakar Forex @ 19.38

• Facebook
• Twitter
• Google+
• Pinterest
• StumbleUpon
• Delicious
• LinkedIn
• Reddit